匈奴人作为古代北方民族，同样也信奉萨满教。匈奴风俗五月于笼城祭天地、祖先、鬼神。匈奴每年有规定的日子举行集体的祭祀。每年三次集会的日期，《史记》说是正月、五月及秋季，《后汉书》为正月、五月及九月，两者皆为一致。大致上，正月的集会是个小集会，参加的人是匈奴诸长。五月的大会最富宗教色彩，参加的人数很多，主要是为祭其先祖、天地及鬼神。秋季的集会则是为秋天收成而感谢天神的集会。

匈奴关于集体祭祀的地点，大致上是在单于所在的地方举行，虽然都是祭天，同时也有商讨国家大计、秋后感谢天神等任务。匈奴人对其祖宗的坟墓很为重视，不只相信祖宗死后有神灵，其他人死后也有神灵，也可以降吉凶。也相信人死后，需要享用金银衣裘以及女人。
在战争时，匈奴人还相信各种巫术。其内容如下：
“曩者，朕之不明，以军候弘上书言“匈奴缚马前后足，置城下，驰言‘秦人，我丏若马’”，又汉使者久留不还，故兴遣贰师将军，欲以为使者威重也。古者卿大夫与谋，参以蓍龟，不吉不行。乃者以缚马书遍视丞相御史二千石诸大夫郎为文学者，乃至郡属国都尉成忠、赵破奴等，皆以“虏自缚其马，不祥甚哉！”或以为“欲以见强，夫不足者视人有余。”易之，卦得大过，爻在九五，匈奴困败。公车方士、太史治星望气，及太卜龟蓍，皆以为吉，匈奴必破，时不可再得也。又曰‘北伐行将，于釜山必克。”卦诸将，贰师最吉。故朕亲发贰师下釜山，诏之必毋深入。今计谋卦兆皆反缪。重合侯得虏侯者，言“闻汉军当来，匈奴使巫埋羊牛所出诸道及水上以诅军。单于遗天子马裘，常使巫祝之。缚马者，诅军事也。’又卜“汉军一将不吉”。匈奴常言‘汉极大，然不能饥渴，失一狼，走千羊。’乃者贰师败，军士死略离散，悲痛常在朕心。”

匈奴的这些宗教信仰和习俗，对后来草原上的民族，鲜卑、突厥、铁勒、回鹘、蒙古，影响深远。